Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Думаю когда закончится этот спор $час победителя составит баксов 50))

Цитата (Deore @ 13.3.2020)
ritsar, вот тут тебе просимулировали изначальную твой пост со стратегией балансировки, где явно видно у кого будет больше денег через 50 лет (примерно макс срок инвестирования живого человека). Про это напиши свое мнение, плиз.

Без проблем, напишу.

1) Странно, что ты начинаешь аппелировать к реальному сроку инвестирования, ограничивая его 50 годами, но не против 10000 симуляций, т.е. 10000 разных жизней по 50 лет. Если ты аппелируешь к реальной жизни, то мы живем 1 симуляцию, и инвестируем 50 лет. Как ты думаешь, кто выиграет?

2) Даже для 10000 симуляций, что получится, если мы будем увеличивать срок инвестирования? Как ты думаешь, кто выиграет?

Чтобы понять идею Рыцаря и увидеть ее преимущество, нужно как раз таки УМЕНЬШАТЬ кол-во симуляций (что имхо более приближено к реальной жизни).
Поставьте 50 лет и 3 симуляции и понажимайте Run. Результаты Рыцаря будут практически неизменными, в то время как чисто акции будут скакать довольно сильно.

Понятно, что дисперсия уже 100 раз обуждалась, но очень странная позиция Рыцаря УВЕЛИЧИВАТЬ срок и итерации, ведь каждому покеристу известно, что дистанция сглаживает дисперсию.

Пара примеров:
Soul: 5.849739230104 1.0352670924859582
ritsar: 10.115183665595262 1.0473684210526315

Soul: 18.074713686592542 1.0573709417736052
ritsar: 10.115183665595262 1.0473684210526315

Remind, чем больше будет дистанция инвестирования, тем больше я выиграю у Соула.

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
1) Странно, что ты начинаешь аппелировать к реальному сроку инвестирования, ограничивая его 50 годами, но не против 10000 симуляций, т.е. 10000 разных жизней по 50 лет. Если ты аппелируешь к реальной жизни, то мы живем 1 симуляцию, и инвестируем 50 лет. Как ты думаешь, кто выиграет?

Неправильно. Не обязательно 10000 жизней. Достаточно 10000 акций подобного типа. Точнее даже 10000 не надо. Моя стратегия выгоднее и для меньшего числа симуляций, если брать реальные сроки инвестирования в 10-50 лет. Я поигрался с программкой и на дистанции в 50 лет даже 100 симуляций достаточно, чтобы моя стратегия была выгоднее в подавляющем большинстве случаев.

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Remind, чем больше будет дистанция инвестирования, тем больше я выиграю у Соула.

Тем больше ты проиграешь.

Цитата (Remind @ 13.3.2020)
Понятно, что дисперсия уже 100 раз обуждалась, но очень странная позиция Рыцаря УВЕЛИЧИВАТЬ срок и итерации, ведь каждому покеристу известно, что дистанция сглаживает дисперсию.

Количество лет дисперсию увеличивает. Количество симуляций дисперсию сглаживает. Рыцарь хочет увеличивать количество лет и уменьшать количество симуляций. Потому что это его единственный способ выиграть - разогнать дисперсию.

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Remind, чем больше будет дистанция инвестирования, тем больше я выиграю у Соула.

Ой всё, аж трясет. Для человека бабки важнее репутации, не зря еще вчера -100 влепил. Пожалуй прочитаю уже итог, нет уже сил это слушать.

Цитата
Цитата (ritsar @ 13.3.2020) *
Remind, чем больше будет дистанция инвестирования, тем больше я выиграю у Соула.

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Тем больше ты проиграешь.

Не верно. Давай зафиксируем любое количество итераций и будем увеличивать дистанцию инвестирования. Я буду выигрывать все больше и больше на больших дистанциях.

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Количество лет дисперсию увеличивает.

Количество лет твою доходность снижает, до 1,039 в пределе. В этом может убедиться каждый. Для любого числа итераций, я найду такое количество лет, начиная с которого буду всегда выигрывать у тебя.

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Не верно. Давай зафиксируем любое количество итераций и будем увеличивать дистанцию инвестирования. Я буду выигрывать все больше и больше на больших дистанциях.

А давай изобретем свою математику, где слова доходность, математическое ожидание, плюс и минус будут иметь другие значения. Не такие как в обычной математике. Тогда я выиграю (потому что я буду придумывать определения этим словам!). Заканчивай уже клоунаду, а. У нас был спор с вполне конкретными формулировками. То, что ты пытаешься пропихнуть тут, к нему никакого отношения уже давно не имеет. Какое-то бесконечное число лет пошло уже. Не интересно.

Был простой вопрос по инвестированию из реального мира. Есть 2 пакета, в какой выгоднее инвестировать. Какой принесет больше прибыли. Уже думаю всем (включая тебя) очевидно, что мой пакет выгоднее. Что он принесет больше прибыли. Что у него выше ЕВ. И спор был именно про это, так как я уточнял у тебя условия 3(три) раза. Все что ты пытаешься тут выдумать про бесконечное число лет и число симуляций - это просто попытка соскочить с проигранного спора. Это некрасиво и низко.

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Количество лет твою доходность снижает

Что такое доходность? Дай определение. Потому что во всей литературе доходность случайной величины - это ЕВ. И оно, очевидно, не равно 1.039.

Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
да, но мы говорим о долгосрочной доходности, т.е. например за 100 лет моя стратегия даст больший капиталл, чем любая стратегия использующая только акции в моей модели.
я имею в виду, что мы говорим не об ожидаемом капиталле за один год, а об ожидаемом капиталле через много лет

Не удержался, вот твой пост из лички Соулу. Оставлю его без комментария.

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Для любого числа итераций, я найду такое количество лет, начиная с которого буду всегда выигрывать у тебя.

ВСЕГДА выигрывать по твоей стратегии невозможно.

Смотри, я предложил

Цитата
Цитата (ritsar @ 13.3.2020) *
Remind, чем больше будет дистанция инвестирования, тем больше я выиграю у Соула.

Цитата
Цитата (Soul @ 13.3.2020) *
Тем больше ты проиграешь.

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Не верно. Давай зафиксируем любое количество итераций и будем увеличивать дистанцию инвестирования. Я буду выигрывать все больше и больше на больших дистанциях.

Что ты пишешь на это в ответ?

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
А давай изобретем свою математику, где слова доходность, математическое ожидание, плюс и минус будут иметь другие значения. Не такие как в обычной математике. Тогда я выиграю (потому что я буду придумывать определения этим словам!). Заканчивай уже клоунаду, а. У нас был спор с вполне конкретными формулировками. То, что ты пытаешься пропихнуть тут, к нему никакого отношения уже давно не имеет. Какое-то бесконечное число лет пошло уже. Не интересно.

Я не придумываю никакую математику. Еще раз. Давай зафиксируем любое количество итераций и будем увеличивать дистанцию инвестирования. Я утверждаю, что хоть на коротких дистанциях ты выиграешь больше, но я буду выигрывать все больше и больше денег на больших дистанциях. Мой итоговый средний капиталл по всем итерациям будет все больше и больше твоего. Если ты с этим не согласен, то давай просимулируем это и решим спор. Если то, что я написал не верно, то ты выиграл, если все же это верно, то я выиграл.

Вчера ritsar аргументировал необхидимость большого количества лет тем, что среднегодовая доходность из его формулы падает до 1,039 https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=80577&view=findpost&p=6439394

Цитата (spirit83 @ 12.3.2020)
А вот какой практический смысл в устремлении количества лет в бесконечность я не понял.

Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
Ожидаемая среднегодовая доходность падает.
1,05 для одного года
1,0446 для двух лет,
1,043 для трех лет,
...
1,039 для бесконечного временного периода.

Сегодня ему привели расчет, где эта доходность прекрасно сходится к 1,039 и в то же время стратегия Соула стабильно дает больший ожидаемый капитал.

Цитата (Remind @ 13.3.2020)
Да там переменные можно менять свободно. Вот например на 1000 лет, 10к симуляций:
Soul: 241.74 * 10^18, 1.0391769054007713
ritsar: 125.74 * 10^18, 1.047368421052609

Причем число близкое к 1,039 мы получаем и при 50 годах и даже при 10 годах и 10к итерациях. И при этом страта Соула все так же гораздо плюсовее

Так зачем тогда тебе ritsar нужно какое то огромное количество лет?

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
Я не придумываю никакую математику. Еще раз. Давай зафиксируем любое количество итераций и будем увеличивать дистанцию инвестирования. Я утверждаю, что хоть на коротких дистанциях ты выиграешь больше, но я буду выигрывать все больше и больше денег на больших дистанциях. Мой итоговый средний капиталл по всем итерациям будет все больше и больше твоего. Если ты с этим не согласен, то давай просимулируем это и решим спор. Если то, что я написал не верно, то ты выиграл, если все же это верно, то я выиграл.

Ты придумываешь свои правила, которых не было в изначальном споре и которые противоречат сути этого спора. На что я тебе логично предложил пойти еще дальше и придумать свою математику. Фигли мелочиться?

Я не понимаю почему мы должны ограничивать число симуляций и до бесконечности увеличивать число лет. Это противоречит и математической статистике, где понятие дистанции (симуляций в нашем случае) играют центральную роль. И это противоречит здравому смыслу и реальному инвестированию, когда никто не инвестирует на миллиард лет, а инвестируют на 10, 20, 50.

Очевидно же, что сглаживание дисперсии происходит именно за счет уменьшения EV. Это как брать all-in cashout на PS.

100000 симуляций, 5000 лет

И средний капиталл и среднегодовая доходность у меня больше.

ritsar, а в что бы ты мне посоветовал инвестировать на 5000 лет?

Цитата (Soul @ 13.3.2020)
Потому что Exptected annualized return это какой-то другой термин. Его никто не использует для расчета ЕВ вложения. К изначально продвигаемому термину рыцаря (CAGR) отношение не имеющий. Мы теперь на каждом шагу спора будем менять определения?

Exptected annualized return это и есть ожидаемый CAGR. Это именно то, о чем я говорю, но ведь так легко сказать, что это не то, отношения не имеет, и я меняю определения, да? И ты еще говоришь, что ты разбираешься в математике а я нет.

Но этот пост ты тоже наверняка просто проигнорируешь.

на 500 лет соул уже заработает в 8 раз больше. Но средний % доходности все равно будет выше у рыцаря. Магия какая-то

Цитата (ritsar @ 13.3.2020)
100000 симуляций, 5000 лет

И средний капиталл и среднегодовая доходность у меня больше.

Можно скриншот, на котором видно весь код?