Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Последний пост:15.06.2020
106
1 2 22 23 24 25 44 120
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Ты предложил делать миллион симуляций для каждого временного интервала, увеличивая длительность инвестирования, эта последовательность в твоем предложении мне ясна. При этом как ты помнишь, мы спорили о долгосрочной доходности.
    Я согласен мы делаем миллион симуляций для каждой длительности, и я утверждаю, что и по моей, и по твоей методике определения доходности, моя стратегия обойдет твою для достаточно большого количества лет. Моя стратегия даст не только чаще будет бить твою (почти всегда), но и будет давать большее среднее значение капиталла, для достаточно большого количества лет. Надеюсь, ты не соскочишь, утверждая, что ты что-то другое имел в виду.


    Отлично. Ты согласен на то, чтобы симуляции определили победителя? Я согласен. Только с ростом количества лет необходимая дистанция конечно будет расти, но это вычислительные детали. И предлагаю все-таки ограничить количество лет каким-то разумным числом. Например, 50. В инвестициях редко речь идет о больших сроках.
    66/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Mercator @ 12.3.2020)
    Понятие "ЕВ" имеет однозначное определение в википедии и учебниках и именно исходя из этого определения спор и надо разрешить.



    5/22
    Ответить Цитировать
    7
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Стоимость пакета через n лет - это фиксированное число. А никак не случайная величина.

    Меркатор, ты согласен с этим утверждением?
    8/55
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    А если вкладывать на разное количество лет, то вопрос теряет смысл и не имеет отношения к нашему спору.


    Т.е. твой суперправильный метод оценки стратегий, не позволяет сравнить 2 депозита с разным сроком инвестирования и сказать, какой из них имеет большую доходность? О, как жаль, оказывается финансовая теория не может сравнить 2 таких простых стратегии? Нет, может, и это сравнивается так, как я написал.
    57/221
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Т.е. твой суперправильный метод оценки стратегий, не позволяет сравнить 2 депозита с разным сроком инвестирования и сказать, какой из них имеет большую доходность? О, как жаль, оказывается финансовая теория не может сравнить 2 таких простых стратегии? Нет, может, и это сравнивается так, как я написал.


    Почему не позволяет? Я вроде написал, что позволяет и что стратегия 1) выгоднее. Ты мои посты читаешь?
    67/428
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Ты предложил делать миллион симуляций для каждого временного интервала, увеличивая длительность инвестирования, эта последовательность в твоем предложении мне ясна. При этом как ты помнишь, мы спорили о долгосрочной доходности.
    Я согласен мы делаем миллион симуляций для каждой длительности, и я утверждаю, что и по моей, и по твоей методике определения доходности, моя стратегия обойдет твою для достаточно большого количества лет. Моя стратегия даст не только чаще будет бить твою (почти всегда), но и будет давать большее среднее значение капиталла, для достаточно большого количества лет. Надеюсь, ты не соскочишь, утверждая, что ты что-то другое имел в виду.


    Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Отлично. Ты согласен на то, чтобы симуляции определили победителя? Я согласен.


    Прекрасно))
    58/221
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Прекрасно))

    Заметь, что он соглашался не на миллион симуляций, а просто на симуляции ))

    Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Моя стратегия даст не только чаще будет бить твою (почти всегда)

    Почти как говорится не считается.
    20/74
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Прекрасно))


    Ок, отлично. На всякий случай еще раз попрошу подтверждения. Делаем симуляции. Начинаем с двух лет, потом увеличиваем до трех и так далее до 50. Каждый раз прогоняем Х симуляций. Где Х число большое, но конечное. Взятое с таким расчетом, чтобы выйти на достаточную дистанцию. Дальше смотрим на среднюю прибыльность стратегий. Если моя стратегия победила в большем количестве "лет", то выиграл я.
    68/428
    Ответить Цитировать
    4
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Почему не позволяет? Я вроде написал, что позволяет и что стратегия 1) выгоднее. Ты мои посты читаешь?


    Ты написал, что стратегии можно сравнить только если они на один и тот же интервал времни расчитаны. Ну по твоей методике да, но поверь мне, в финансовом мире сравнивают и стратегии, рассчитанные на разные временные интервалы.
    59/221
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Прекрасно))


    Ахахаха, ritsar, внимательнее, Соул уже успел отредактировать пост, на который ты отвечал, и добавить к нему дополнительные условия.
    9/55
    Ответить Цитировать
    17
  • Цитата (Soul @ 12.3.2020)
    Ок, отлично. На всякий случай еще раз попрошу подтверждения. Делаем симуляции. Начинаем с двух лет, потом увеличиваем до трех и так далее до 50. Каждый раз прогоняем Х симуляций. Где Х число большое, но конечное. Дальше смотрим на среднюю прибыльность стратегий. Если моя стратегия победила в большем количестве "лет", то выиграл я.


    Конечно нет, я же написал, прогоняем по миллиону симуляций до достаточно большого числа лет, когда моя стратегия будет бить твою. Если такого числа лет не будет, я признаю поражение. Ты написал, что ты согласен.
    60/221
    Ответить Цитировать
    -16
  • ребя, а может стоит перенести всю эту дискуссию в отдельную ветку? захожу в надежде увидеть умные мысли ТС, а тут нескончаемый спор, которому ни конца ни края.
    1/5
    Ответить Цитировать
    13
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Ты написал, что стратегии можно сравнить только если они на один и тот же интервал времни расчитаны. Ну по твоей методике да, но поверь мне, в финансовом мире сравнивают и стратегии, рассчитанные на разные временные интервалы.


    По моей методике можно сравнивать вообще все что угодно. Если изначальные условия заданы корректно. Поэтому я и не хотел обсуждать этот пример, он уводит разговор в сторону. И не имеет никакого отношения к изначальному спору. Потому что спор о том, что лучше получить 5 долларов в год или 10 долларов в 5 лет, сводится лишь к тому будем мы получать эти 5 долларов каждый год или только 1 раз за жизнь. В условии это не прописано, поэтому остается возможность двойной трактовки. В нашем же изначальном споре все прописано четко и никакой двойной трактовки нет.
    69/428
    Ответить Цитировать
    1
  • Soul, я уже процитировал пост, где ты согласился, я даже написал, что "надеюсь, что ты не соскочишь", ты написал что согласен без всяких других условий.

    Так что делаем как уже договорились, ну или просто признай поражение.
    61/221
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (ritsar @ 12.3.2020)
    Конечно нет, я же написал, прогоняем по миллиону симуляций до достаточно большого числа лет, когда моя стратегия будет бить твою. Если такого числа лет не будет, я признаю поражение. Ты написал, что ты согласен.


    Твоя стратегия никогда не будет бить мою. Просто в какой-то момент перестанет хватать мощности доступных компьютеров, чтобы просчитать необходимую дистанцию. Я утверждаю, что пока мощности компьютеров будет хватать, моя стратегия всегда будет бить твою в симуляциях. Ну а когда мощности хватать перестанет, то говорить о симуляцих бесполезно.
    70/428
    Ответить Цитировать
    6
  • Soul, пустое Иван,

    https://i.gyazo.com/453eb89f7fa567c49f1c3f760d64d441.png

    Мы уже договорились на это. И именно на это. Ты отредактировал пост уже после того, как мы оба согласились.
    62/221
    Ответить Цитировать
    0
  • ritsar, Я согласен на то, чтобы победителя определили симуляции. Более этого я это первый предложил еще много постов назад. В чем вопрос не могу понять?
    71/428
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (LikeAA @ 12.3.2020)
    Если ты в такие повороты не веришь и полагаешь, что в реальной жизни такого не случается - можешь сходить в рулетку по Мартингейлу сыгать, изи мани же.


    Вопрос тебе
    Почему в казино на рулетке есть ограничение на наименьшую и наибольшую сумму ставки (по сути диапазон). Причем за соседним столом может быть диапазон начинающийся с той цифры, которая была на предыдущем столе. То есть дело не в деньгах за спин.
    6/22
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (LikeAA @ 12.3.2020)
    После N лет складываем доход всех инвесторов и делим его на количество инвесторов?
    Или сложим проценты, которые у каждого инвестора получились, и уже это число поделим на количество инвесторов?
    Или сделаем что-то третье?

    После N лет смотрим долю инвесторов, чья доходность вышла за пределы 3,9%+/-0.00...01. Эта доля будет стремиться к нулю. Более того, для любого конечного числа инвесторов, начиная с какого-то N в этот диапазон попадут все инвесторы, и никто из них никогда из него уже не выйдет.
    10/55
    Ответить Цитировать
    6
  • Мда, у ritsar была хорошая возможность выйти на расход по пари, сославшись на неточность формулировок, что было бы вполне логичным решением. И так её испортить...
    21/74
    Ответить Цитировать
    3
1 2 22 23 24 25 44 120
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s