Цитата (BlackStack94 @ 14.8.2019)
само собой, просто мы не всегда хотим рисковать. Такое редко бывает, но вдруг у нас 5БИ лимита
на самом деле ситуация со страховкой за процент не такая уж очевидная, потому что решения не принимаются строго по ев действия. когда есть выбор между действием с определенным ев и без диспы (страховка) и действием с большим ев с диспой (выставление), то кроме ев у нас есть еще такой параметр, как вероятность банкротсва при заданном бр. твой пример с 5би лимита утрированный, но суть не меняется и при нормальном бр. при заданных размерах бр, ев и диспы мы должны рассчитывать вероятность банкротства. но проблема появляется из-за того, что мы не может однозначно выбрать правильное решение, т.к. не можем однозначно сравнить "важность" ев и вероятности банкроства. это как сравнивать круглое с мягким. это проблема любой многофакторной оптимизации - нельзя однозначно сказать, что будет лучше, маленькие раки по 3 или большие, но по 5. результат будет зависеть от системы ценностей. мы должны составить функцию двух переменных - ожидания и диспы - и максимизировать или минимизировать ее значение по этим переменным. и стратегию страховки алынов выстраивать в зависимости от получившейся комбинации ев и диспы.
что это означает на практике в покере? если у нас очень глубокий банкролл и/или мы играм параллельно с работой на заводе и/или имеем значительный запас денег на жизнь ("значительный" тут тоже условность) и/или можем себе позволить спускаться по лимитам и/или у нас очень высокое ожидание, минимизирующее вероятность банкротства при любой диспе, то мы должны склоняться к увеличению ев любой ценой. и наоборот - если у нас маленький бр и/или все ожидание уходит на жизнь и/или нет запаса денег и/или возможности спуститься по лимитам и/или задепить и т.д. мы должны склоняться к страховке с потерей ев,а может и к пересмотру всей стратегии, чтобы не попадать в такую ситуацию (вплоть до устройства на завод гг
).
добавлю еще вот что - естественно, получить увеличенное ев имеет абсолютную ценность. если мы можем себе это позволить. т.е. если реальность такова, что мы математически склоняемся к страховке с потерей ев, то нам надо пересмотреть брм, мани менеджмент, рабочий лимит и т.д., может даже сократить расходы, хотя бы временно. увеличив бр, вр и запас денег на жизнь мы можем себе позволить выбирать более плюсовое действие с увеличенной диспой. т.е. на всю ситуацию с выбором между страховкой и выставлением можно посмотреть с другой стороны - не что выбрать, а что делать, чтобы выставление, т.е. действие с максимальным ев, было оптимальным выбором.
пример из жизни, иллюстрирующий этот принцип - когда разных про в интервью спросили, какую часть своего состояния они готовы поставить на пф алын с аа? ответы были в диапазоне от трети до двух третей, т.е. никто в здравом уме не поставить все своей состояние в алын с 80-90%, хоть это и дает очевидно максимальное (и очень жирное) ев - вероятность банкротства слишком большая и ее влияние очевидно. т.е. в данном случае это не вопрос "психологии принятие решений, связанных с риском" - это чистая математика, а именно позволяет ли наш банкролл (в широком смысле) брать на себя определенный риск для получения определенного ев. при наличии страховки мы бы изи запихивали 100% имущества.
Когда кешаутнешь, а потом окажется что ты бы выиграл флип, еще больше тильтанешь