Спор с Рыцарь про выгодность вложений

Цитата (ritsar @ 2.4.2020)
Soul, предположим мы с тобой инвестируем каждый в свою стратегию. Причем пусть даже твой капитал в 10 раз больше, например у меня 1к, у тебя 10к. Я утверждаю, что с течением времени мой капитал обгонит твой. Не важно, сколько раз мы запустим этот процесс, в КАЖДОМ случае со временем на моем счете будет денег больше, чем на твоем.

Ты же понимаешь, что это вопрос количества симуляций, и от дистанции зависит только то, сколько времени компьютер будет искать симуляцию, которая побьет твою?

Цитата (ritsar @ 2.4.2020)
Soul, предположим мы с тобой инвестируем каждый в свою стратегию. Причем пусть даже твой капитал в 10 раз больше, например у меня 1к, у тебя 10к. Я утверждаю, что с течением времени мой капитал обгонит твой. Не важно, сколько раз мы запустим этот процесс, в КАЖДОМ случае со временем на моем счете будет денег больше, чем на твоем.

Ну а теперь займись математикой чуть попроще, раз ты уверен что в КАЖДОМ случае будешь иметь больше денег тогда посчитай
Вероятность 10 раз подряд выпадения орла
100 ращ
200 раз
500 раз
И т. Д.
Если вероятность хоть на тысячную долю будет больше нуля ты естественно проиграл, как и спор.

vadik, где то было на жипси, что игрок в теории может прогирать все свои раздачи, которые сыграет за всю жизнь. Киньте ссылку плз

Цитата (ritsar @ 2.4.2020)
И сумма денег на счете у меня будет больше, если X достаточно велико.

Цитата (B1GBRO @ 2.4.2020)
X - это цифра римская, называется decem.

Х - это буква "хер" кириллицы от которой призошло слово "похерить", что собственно и происходит

Цитата (valeg @ 2.4.2020)
vadik, где то было на жипси, что игрок в теории может прогирать все свои раздачи, которые сыграет за всю жизнь. Киньте ссылку плз

Ну это вряд-ли, т. К. Тут есть оппонент который может нажать кнопку фолд.
В теории игрок может проиграть все префлоп выставления с АА например.
В этом споре самый прикол в том, что рыцарь изначально сводил все к практическому применению, чем ближе к практике тем быстрее соул соберёт свой натс. Вложения мало кто рассматривает на тысячи лет, а за 3-5-7-10 лет ран каждый год +20% быстрее словится. Если я понимаю правильно то при 10 годах словить такой ран 1 к 1024, что не так и много.

Цитата (vadik @ 2.4.2020)
Тут есть оппонент который может нажать кнопку фолд.

в одной из вселенных твой опп может собирать только натсы и никогда не нажимать фолд

Цитата (valeg @ 2.4.2020)
в одной из вселенных твой опп может собирать только натсы и никогда не нажимать фолд

[attachment=789210:1.png]

Цитата (valeg @ 2.4.2020)
в одной из вселенных твой опп может собирать только натсы и никогда не нажимать фолд

Зачем утрировать?
Тут если говорить простым языком игра такая
Рыцарь говорит что кидая монетку орёл не может выпасть 5 раз подряд
Соул говорит обратное.

Если кто сомневается в правоте соула, вот вам простая игра
Бросаем монетку 5 раз(это близко к инвестированию на 5 лет)
Вы получаете за каждый бросок +4.7% к банку
Я получаю за орла +20% к банку
За решку - 10% к банку
И так играем 500 партий к примеру
Потом смотрим разницу в деньгах у кого будет больше.

Вот у нас вышла задача, чисто математическая без всяких акций, может кто нибудь утверждать, что ЕВ для меня меньше 5%? Есть такие формулы которые это докажут?

И теперь кто думает что рыцарь прав, подумайте может ли слово монетка замененное на слово акция, менять математические формулы?

Bently, ага, примерно в этих вселенных Соул добирает свое ЕВ

vadik, рыцарь не раз указал, что речь идет о большой дистанции.

Если проводить параллели с покером - по стретегии Ивана выгодно со всем банкроллом прыгать к фишу в хедзап, выиграли - пошли выше и т д. Выгодно по ЕВ, но почему-то профессионалы таким не занимаются

Цитата (valeg @ 3.4.2020)
. Выгодно по ЕВ, но почему-то профессионалы таким не занимаются

Ну так в этом то и спор, что выгоднее по ЕВ, я и многие уже писали, что рыцарь настолько спешил спорить, что принял формулировки в которых он со старта проиграл.
Все уже 100 раз подтвердили что у соула выгодней а у рыцаря надёжней, но спор был о выгодности.

Для покера можно и так написать, что выгодней играть хеадсапы по 5$ с роем 100%, либо по 1000 с роем 1%?

vadik, что ты вкладываешь в слово выгоднее? Выгоднее - не математическое понятие, поэтому рыцарь и хочет обратиться к ученым от финансов, чтобы они поставили точку в споре - выгоднее получить лишние 0.03 по ЕВ капитала, или 0.08 по ЕВ среднегодовой доходности


PS: я помню, что Иван просил меня не писать здесь, но считаю это не совсем честно по отношению ко второй стороне спора. Иван является участником и одновременно модератором и хозяином площадки на которой заключен спор. Если он будет выпиливать всех, кто поддерживает его оппа, то рыцаря просто закидуют шапками.

Цитата (valeg @ 3.4.2020)
vadik, что ты вкладываешь в слово выгоднее? Выгоднее - не математическое понятие, поэтому рыцарь и хочет обратиться к ученым от финансов, чтобы они поставили точку в споре - выгоднее получить лишние 0.03 по ЕВ капитала, или 0.08 по ЕВ среднегодовой доходности


PS: я помню, что Иван просил меня не писать здесь, но считаю это не совсем честно по отношению ко второй стороне спора. Иван является участником и одновременно модератором и хозяином площадки на которой заключен спор. Если он будет выпиливать всех, кто поддерживает его оппа, то рыцаря просто закидуют шапками.

С чего я заработаю больше денег то и выгоднее, опять же вопроса небыло что надёжнее или менее диспово.

Рыцарь был бы прав если бы не спешил, вернее бы соул спор бы не принял, а так есть принятые формулировки по которым он проиграл

Цитата (valeg @ 3.4.2020)
Если проводить параллели с покером - по стретегии Ивана выгодно со всем банкроллом прыгать к фишу в хедзап, выиграли - пошли выше и т д. Выгодно по ЕВ, но почему-то профессионалы таким не занимаются

Профессионалы таким не занимаются из-за дисперсии и риска проиграть банкролл. Так Иван и не спорит, и кучу раз сказал, что в его тактике дисперсия огромна, а вот ев (о чем и был спор) - выше.

Кстати, почему в твоей параллели фигурирует "весь банкролл"? Иван может 1 цент поставить на свою тактику и смотреть, как он крутанется, не трогая остальные деньги.

Ну и в конце концов, да, прыгая со всем банкроллом к фишу ты получаешь положительное матожидание. Также ставя все свои деньги и все имущество на х2 в 51% случаев и обнуление в 49% случаев ты получаешь положительное матожидание. В жизни ты этого делать, скорее всего, не будешь, но в споре о том, является ли такая ставка плюсовой по ев, победит тот, кто утверждает, что является.

Цитата (krestik @ 3.4.2020)
Кстати, почему в твоей параллели фигурирует "весь банкролл"? Иван может 1 цент поставить на свою тактику и смотреть, как он крутанется, не трогая остальные деньги.

блог меркатора про инвестиции в долгосрок в одной вселенной, какое ЕВ правильнее использовать в этом случае - вопрос судьям

в этом и вопрос, на что спорили. Вернее понятно, что Иван спорил об одном, а рыцарь о другом. Я не знаю, как разрешить спор, в котором один доказывает что земля вращается вокруг своей оси, а второй, что она вращается вокруг солнца. Но если у нас контекст смены дня и ночи - победил первый, а смены времен года - второй.

Цитата (Soul @ 2.4.2020)
ritsar, Ты уже в который раз проигнорировал мои прямые вопросы, которые однозначно показывают, что твоя "доходность" не работает и не может быть использована для оценки выгодности вложений. Отсутствие ответа я принимаю как доказательство того, что ответа у тебя нет и что ты признаешь правоту моих примеров. Отсюда напрямую следует моя победа в споре.

Soul, я уже ответил тебе, что мы считаем доходность не на интервале в 1-2 года, а на длительном временном интвервале. Нам интересны долгосрочные вложения. Это было в условиях спора. На любом более менее длительном временном интвервале ожидаемая доходность у тебя будет близка к 1,039.

Я не хочу по 10-му разу объяснять тебе одно и то же. Но я один раз целиком объяснить мою позицию арбитру (или арбитрам). Давай выбирать арбитра.

Я предложил опрос специлистов по сути спора. Ты не хочешь его и говоришь, что хочешь одного арбитра. Предложи тогда специалиста компетентного в сути вопроса, которого ты предлагаешь на арбитра.

Цитата
Цитата (ritsar @ 2.4.2020)
Soul, предположим мы с тобой инвестируем каждый в свою стратегию. Причем пусть даже твой капитал в 10 раз больше, например у меня 1к, у тебя 10к. Я утверждаю, что с течением времени мой капитал обгонит твой. Не важно, сколько раз мы запустим этот процесс, в КАЖДОМ случае со временем на моем счете будет денег больше, чем на твоем.

Цитата (VirtusK1NG @ 2.4.2020)
Ты же понимаешь, что это вопрос количества симуляций, и от дистанции зависит только то, сколько времени компьютер будет искать симуляцию, которая побьет твою?

Тут было несколько похожих аргументов от моих оппонентов, выше приведенный достаточно точно отражает суть этих аргументов, отвечу на него.

VirtusK1NG, смотри внимательно о чем я говорю.

Ставим капитал Соула в 10 раз больше моего и запускаем первую симуляцию. Я утрвеждаю, что мой капитал обгонит его. Вопрос только, сколько для этого понадобится лет. Но это произойдет с вероятностью 1.
После этого запускаем вторую симуляцию. Опять будет то же самое.
...
Запускаем миллиардную симуляцию. То же самое.

Я говорю о том, что на каждой симуляции, мой капитал обгонит и перегонит капитал Соула рано или поздно. Можно так в итоге запустить хоть 100000000000000000000 симуляций, но рано или поздно в КАЖДОЙ из них будет момент, когда это произойдет. Никогда не будет такой симуляции, что мой портфель не сможет никогда догнать портфель Соула в этой симуляции.

Математически я уже собственно показывал этот факт, показав как выглядит решение стохастического уравнения, определяющего цену акции. Ссылки я тоже приводил много раз. Soul их проигнорировал, ни разу не прокомментировав их. Но я и не настаиваю. Компетентный арбитр разберется.

Именно это я, да и все специалисты, имеют в виду, делая утверждение, что одна стратегия принесет больше денег на дистанции, чем другая.

VirtusK1NG, твой же аргумент в том, что если мы зафиксируем конечный временной интервал, то будет грубо говоря один из миллионов миров, где акция Соула будет расти на 20% каждый год, что даст большее матожидание денег на этом конечном временном интервале. Это так, но это не имеет никакого отношения к выгодности инвестирования, т.к. если ты дальше продлишь эту же реализацию, то мой капитал все равно обгонит капитал Соула даже на этой реализации (и на любой другой). Не важно как хорошо для Соула началась конкретная реализация, если мы будем продлевать ее достаточно долго, то ее доходность сведется к 1,039 и мой капитал обгонит его.

Цитата (valeg @ 3.4.2020)
блог меркатора про инвестиции в долгосрок в одной вселенной, какое ЕВ правильнее использовать в этом случае - вопрос судьям

в этом и вопрос, на что спорили. Вернее понятно, что Иван спорил об одном, а рыцарь о другом. Я не знаю, как разрешить спор, в котором один доказывает что земля вращается вокруг своей оси, а второй, что она вращается вокруг солнца. Но если у нас контекст смены дня и ночи - победил первый, а смены времен года - второй.

Так в реальном мире цены акций не дискретны. А в задаче задана дискретная величина, поэтому задача должна решаться по формуолам для дискретных величин.

Цитата (ritsar @ 3.4.2020)
VirtusK1NG, смотри внимательно о чем я говорю.

Ставим капитал Соула в 10 раз больше моего и запускаем первую симуляцию. Я утрвеждаю, что мой капитал обгонит его. Вопрос только, сколько для этого понадобится лет. Но это произойдет с вероятностью 1.
После этого запускаем вторую симуляцию. Опять будет то же самое.
...
Запускаем миллиардную симуляцию. То же самое.

Я говорю о том, что на каждой симуляции, мой капитал обгонит и перегонит капитал Соула рано или поздно. Можно так в итоге запустить хоть 100000000000000000000 симуляций, но рано или поздно в КАЖДОЙ из них будет момент, когда это произойдет. Никогда не будет такой симуляции, что мой портфель не сможет никогда догнать портфель Соула в этой симуляции.

Не никогда. а шанс этого уменьшается в геометрической прогрессии. например для 10 лет 1/1024 максимальная симуляция, для 20 лет уже 1/1048576.
Естественно, если задать срок миллион лет, то в этом случае очень маленький процент побед будет, и можно годами проводить симуляции, пока найдется победная.
////
А вот на реальных сроках твоя формула не работает.
Для 2 лет 1.044 - симуляции показывают около 1.05
Для 3 лет 1.043 - симуляции опять показали 1.05
Для сроков, которые возможно просчитать, результат будет ближе к 1.05, а не к твоей формуле.

Цитата (ritsar @ 3.4.2020)
Тут было несколько похожих аргументов от моих оппонентов, выше приведенный достаточно точно отражает суть этих аргументов, отвечу на него.

VirtusK1NG, смотри внимательно о чем я говорю.

Ставим капитал Соула в 10 раз больше моего и запускаем первую симуляцию. Я утрвеждаю, что мой капитал обгонит его. Вопрос только, сколько для этого понадобится лет. Но это произойдет с вероятностью 1.
После этого запускаем вторую симуляцию. Опять будет то же самое.
...
Запускаем миллиардную симуляцию. То же самое

На любой конечной дистанции как часто думаешь твой портфель обгонит портфель Соула? Скажем, Соул стартует с форой, его начальный БР в 10 раз больше. Дистанция 1000 лет.

Цитата (ritsar @ 3.4.2020)
Именно это я, да и все специалисты, имеют в виду, делая утверждение, что одна стратегия принесет больше денег на дистанции, чем другая.

Есть портфель А и В. Оба приносят инвестору плюс, но портфель В обгоняет по прибыли портфель А в 99% случаев. Значит ли, что портфель В имеет большее ожидание прибыли? Или нет, но более предпочтителен для инвестора?

Цитата (ritsar @ 3.4.2020)
VirtusK1NG, смотри внимательно о чем я говорю.

Ставим капитал Соула в 10 раз больше моего и запускаем первую симуляцию. Я утрвеждаю, что мой капитал обгонит его. Вопрос только, сколько для этого понадобится лет. Но это произойдет с вероятностью 1.
После этого запускаем вторую симуляцию. Опять будет то же самое.
...
Запускаем миллиардную симуляцию. То же самое.

Я говорю о том, что на каждой симуляции, мой капитал обгонит и перегонит капитал Соула рано или поздно. Можно так в итоге запустить хоть 100000000000000000000 симуляций, но рано или поздно в КАЖДОЙ из них будет момент, когда это произойдет. Никогда не будет такой симуляции, что мой портфель не сможет никогда догнать портфель Соула в этой симуляции.

Ты пытаешься подменить эти условия задачи:

Цитата (ritsar @ 11.3.2020)
Акции: каждый год с вероятностью 1/2 происходит рост на 20%, а с вероятностью 1/2 происходит падение на 10%.

на эти:

Цитата
Акции: в половине случаев происходит рост на 20%, а в половине случаев происходит падение на 10%.