Тех анализ: миф или реальность

Soul, замечание верное. но в такой "рулетке" у меня шансы 50/50, если мы верим в случайное движение цены, а кэф против я предлагаю не в мою пользу. Следовательно ставить против +ev, разве нет?
p.s. доп. условия предлагайте, готов рассмотреть.

И вообще, как можно проверить, к примеру, меня, если я убеждён, что использование инструментов теханализа повышает ev при планировании сделок. Каким экспериментом можно эту веру подтвердить или развеять ?

Цитата (Soul @ 23.2.2018)
bool, Это пари ничего о тех анализе не скажет. Тем более с плечом, тем более без единого размера "ставки". С такими условиями я могу и на удвоение бр в рулетке в плюсовую ставить.

1. Он не предлагает кидать один раз монетку.
2. Реально чел хочет "торговать" , 100% за двадцать дней - сказочная доходность .
3. Лучше в реальном времени писать заранее точки входа и выхода из позиций.
Ни чего личного , но принцип "второго портфеля" для развода лохов стар ,как мир.

Во-первых, второго портфеля. Во-вторых, при таких условиях пари я могу играть в плюс даже в рулетку. Что делает спор бесполезным. Более того не трудно придумать стратегию, по который ты с вероятностью близкой к 100% удвоишь БР.

SSM,
по п. 3 будет непросто, у меня бывает под 100 ордеров в час.

Цитата (Soul @ 23.2.2018)
Во-первых, второго портфеля. Во-вторых, при таких условиях пари я могу играть в плюс даже в рулетку. Что делает спор бесполезным. Более того не трудно придумать стратегию, по который ты с вероятностью близкой к 100% удвоишь БР.

что за секрет про второй портфель, можно прояснить.
я предлагаю перед стартом показать "кассу" биржы и именно по ордерами и торговле данного аккаунта будет подводиться итог.

Quote (bool @ 23.2.2018)
SSM,
по п. 3 будет непросто, у меня бывает под 100 ордеров в час.

Тогда это не то, что люди понимают под тех. анализом и что обсуждалось в этой теме.

Цитата (bool @ 23.2.2018)
SSM,
по п. 3 будет непросто, у меня бывает под 100 ордеров в час.

руками или автоматизировал?

ssr1, руками

Забей, говорить с местными апологетами о тех анализе, все равно, что с бабушками о покере, особо никто не вникал, но все уверены, что знатоки.

Насколько далеки от математики адепты тех. анализа показывает непонимание данного пари. Я могу предложить встречное. Докажу вам, что по лунным циклам и картам таро плюсону в рулетку. Стартовый бр - 200 баксов. Если он через два часа станет больше 300 - я выиграл, если меньше 300 - я проиграл. Кеф тоже в вашу пользу дам, возможно даже сильно в вашу, нужно пересчитывать. И на основании этого буду утверждать, что рулетка плюсовая.

Цитата (bool @ 23.2.2018)
И вообще, как можно проверить, к примеру, меня, если я убеждён, что использование инструментов теханализа повышает ev при планировании сделок. Каким экспериментом можно эту веру подтвердить или развеять ?

а то получается, что тех анализ не работает, а как это проверить или опровергнуть - никак :0

Цитата (bool @ 23.2.2018)
а то получается, что тех анализ не работает, а как это проверить или опровергнуть - никак :0

Весьма вероятно, что никак. Ведь для этого нужно высчитать ЕВ сделки, а это сделать нельзя, потому что оценить влияние внешних факторов не представляется возможным)

del

Ликвидный рынок с оргомным количеством участников можно назвать рынком с совершенной конкуренцией, т.к. не один из участников не может повлиять на стоимость актива. А эта ситуация мало чем отличается от рандома.

К слову говоря, если минимальный шаг изменения стоимости составляет один тик равный 0,0001 (1пункт), который случается в среднем раз в секунду. То за год получим -
уменьшим число раза в полтора для меньшей погрешности - 20млн тиков. На такой дистанции отклонение от нормы распределения в 0,1% дает изменение стоимости актива на 20000 пунктов. А это больше всего коридора движения eur/usd. В общем, я хочу сказать, что если бы движение курса eur/usd или других валют или чего еще было бы абсолютно случайным - мы этого не заметили бы.

Цитата (bool @ 23.2.2018)
а то получается, что тех анализ не работает, а как это проверить или опровергнуть - никак :0

Повторю свое предложение в этот раз для тебя.

Ты, на основании своего шаманства с линиями и поддержками и тд даешь прогноз вида: такая то фигня к такому то моменту будет стоить столько то. И главное - я уверен в этом на Х процентов.

Из степени твоей уверенности (того самого Х) мы считаем кэф. После чего по этому кэфу заключаем пари.

Если по сумме многих таких пари ты останешься в плюсе - будут основания полагать что ты чего-то понимаешь и эта ваша фигня работает. Если нет - то вот и опровержение.

Цитата (Paha00 @ 23.2.2018)
Ликвидный рынок с оргомным количеством участников можно назвать рынком с совершенной конкуренцией, т.к. не один из участников не может повлиять на стоимость актива. А эта ситуация мало чем отличается от рандома.

К слову говоря, если минимальный шаг изменения стоимости составляет один тик равный 0,0001 (1пункт), который случается в среднем раз в секунду. То за год получим -
уменьшим число раза в полтора для меньшей погрешности - 20млн тиков. На такой дистанции отклонение от нормы распределения в 0,1% дает изменение стоимости актива на 20000 пунктов. А это больше всего коридора движения eur/usd. В общем, я хочу сказать, что если бы движение курса eur/usd или других валют или чего еще было бы абсолютно случайным - мы этого не заметили бы.

Крипта- рынок совершенной конкуренции?

Цитата (Nameless00 @ 24.2.2018)
Повторю свое предложение в этот раз для тебя.

Ты, на основании своего шаманства с линиями и поддержками и тд даешь прогноз вида: такая то фигня к такому то моменту будет стоить столько то. И главное - я уверен в этом на Х процентов.

Из степени твоей уверенности (того самого Х) мы считаем кэф. После чего по этому кэфу заключаем пари.

Если по сумме многих таких пари ты останешься в плюсе - будут основания полагать что ты чего-то понимаешь и эта ваша фигня работает. Если нет - то вот и опровержение.

спасибо за предложение. К сожалению, моё шаманство редко может давать прогнозы более чем на несколько часов вперёд. Да и не является это точными прогнозами, конечно, скорее сообщениями типа "падение курса сейчас более вероятно нежели рост", без оценки в процентах.

Другие предложения будут?

Цитата (Soul @ 23.2.2018)
Во-первых, второго портфеля. Во-вторых, при таких условиях пари я могу играть в плюс даже в рулетку. Что делает спор бесполезным. Более того не трудно придумать стратегию, по который ты с вероятностью близкой к 100% удвоишь БР.

Soul и другие уважаемые математики, пожалуйста, укажите на ошибку в моих рассуждениях.
Насколько я понял, вы можете сформировать хитрый способ, позволяющий удвоить биржевой бр с вероятностью более 50%. Тогда почему мы не можем печатать деньги так:
- делаем депозит 100 $
- (используем метод)
- в случае успеха с вероятностью более 50% имеем 200$ - прибыль 100$ фиксируем
- в случае неудачи далаем buy-back 100$ (предполагая, что доступные для инвестиций средства существенно больше. и мы для определения размера очередного депозита используем критерий Келли)
- повторяем
- имеем стабильный профит

Цитата (bool @ 24.2.2018)
спасибо за предложение. К сожалению, моё шаманство редко может давать прогнозы более чем на несколько часов вперёд. Да и не является это точными прогнозами, конечно, скорее сообщениями типа "падение курса сейчас более вероятно нежели рост", без оценки в процентах.

Тогда это и не анализ вовсе, а как и говорили — гадание на кофейной гуще.
Кстати, когда «падение курса более вероятно чем рост» у тебя нет вообще никаких соображений насколько именно более вероятно? На 1%? В два раза? В сто раз?